欢迎来到清华大学量化投资协会

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学习各种量化投资策略——宏观对冲、量化择时、统计套利、ETF追踪、数据挖掘,加入我们,发挥你的创造力

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掌握策略与平台的开发技巧——Python、R、SAS、Matlab、C++,熟悉它们,成为一个Coder

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将理论与实战结合——不断地在实盘回测中完善与修改策略,接受业界学界大牛的指导,投身真正的金融市场

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量化投资知识

对于公众和非专业人士而言,量化投资往往神秘莫测。事实上,量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可

“量化投资将人的投资思想规则化、变量化、模型化,形成一整套完整、可量化的操作思路,这套操作思路可以用历史数据加以分析验证,在交易的执行阶段可以选择使用计算机自动执行。量化投资包含程序化交易,但并不等同于程序化交易。 需要指出的是:量化投资不等同于对冲基金。量化投资是投资方法论,对冲基金是一种基金组织的法律形式,本质上依然是私募基金,只是由于其投资手法的独特性被标签化为对冲基金。量化投资不等同于金融衍生品。金融衍生品是投资标的,属于量化投资方法的应用对象,两者不是一个层次的概念。”

“量化投资涉及的方法与策略很多,比如方法上有诸如宏观对冲、量化选股、量化择时、统计套利、期货套利、期权套利、ETF追踪、投资组合风险管理等策略;技术上涉及人工智能、机器学习、随机过程、分形理论、小波分析等手段”

“量化投资主要分为研究阶段和交易阶段,国际市场上关于研究和交易最著名的两个案例分别是LTCM基金的倒闭和1987股灾关于投资组合保险策略的讨论。”

“LTCM基金(Long-Term Capital Management,简称LTCM)由债券交易员约翰梅里韦瑟(John Meriwether)于1994年2月建立,巅峰时期与量子基金、老虎基金、欧米伽基金一起被称为国际四大“对冲基金”。LTCM基金成立之初,资产净值为12.5亿美元,到1997年末,上升为48亿美元,净增长2.84倍。由于LTCM的合伙人中包括了期权定价BS公式创始人、诺贝尔经济学奖得主罗伯特默顿(Robert Merton)和迈伦斯科尔斯(Myron Scholes),因此增加了学术色彩。然而由于笃信相对价值的走势符合正态分布以及无限度使用杠杆,在2000年,LTCM破产清算,并被华尔街银团接管。”

“1987年股灾是人类历史上最著名的股灾之一。1987年10月19日,星期一,华尔街上的纽约股票市场爆发了历史上最大的一次崩盘事件。道琼斯指数一天之内重挫22.6%,创下自1941年以来单日跌幅最高纪录。6.5小时之内,纽约股指市值损失5000亿美元,其价值相当于当时美国全年国内生产总值的1/8。这次股市暴跌震惊了整个金融世界,并在全世界股票市场产生“多米诺骨牌”效应,全球市场股票跌幅多在10%以上。这一天被金融界称为“黑色星期一”,《纽约时报》称其为“华尔街历史上最坏的日子”。股灾产生的根本原因,可能有投资者的“羊群”效应,集体止损引起的“多杀多”,股市泡沫累积到一定程度后自然的价值引力等。从量化投资相关角度看,主要有两种策略争议较大。 一是投资组合保险技术是否引起下跌,其二是程序化交易技术是否加剧下跌 ”

协会简介

清华大学量化投资协会是由经管学院组织支持的学生协会,致力于量化投资策略与平台的开发实现、构建在线量化投资实验室、举办量化投资讲座与比赛,联系业界进行相关合作与实习推荐等。协会目前共分为市场部、学术部、内联部、外联部、运营部、宣传部六个部门,详细介绍请点击链接

市场部

  • 市场研究组
  • 企业管理组

  • 学术部

  • 策略开发组
  • DIQ课题组
  • CUQI工作组

  • 内联部

  • 行政组
  • 财务组


  • 外联部

  • 高校合作组
  • 机构合作组
  • 运营部

  • 采购组
  • CUQI工作组
  • 宣传部

  • 记者团
  • 论坛运营
  • 官网运营
  • 微信公众号
  • 指导团队

    清华大学量化投资协会的指导团队由清华大学金融系教授以及业界知名人士的组成

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    朱英姿

    清华大学经管学院金融系副教授

    朱英姿,1997年获美国纽约大学博士,2002年获纽约大学Stern商学院工商管理硕士,2003年加入清华大学经济管理学院,任金融学副教授至今。加入清华之前,在美国花旗集团(纽约)工作六年,历任风险管理和定量研究主管。曾在国际期刊,以及《金融研究》,《投资研究》等中文核心期刊发表十余篇论文,著有《创建竞争优势》(经济管理出版社),并任《投资研究》编委。

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    高峰

    清华大学经管学院金融系副教授

    高峰,清华大学经济管理学院金融系副教授。于2006年获得清华大学经管学院金融学博士学位,1999年获得清华大学经管学院金融学学士学位。2008年至今为清华大学经管学院金融系助理教授。2010年8月至12月,以访问学者身份,访问了美国麻省理工学院斯隆管理学院。他的主要研究领域为资产定价、风险管理、金融计量学。讲授课程包括投资学、国际金融、实分析等。

    协会论坛

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